В условиях реформирования отрасли особое значение приобретает задача эффективного управления рисками, в том числе связанных с переходом к новой модели оптового рынка электроэнергии (НОРЭМ). О том, какие решения предлагаются сегодня в сфере управления рисками для энергетических компаний, и насколько они востребованы на рынке, рассказывает заместитель генерального директора Verysell Проекты Александр Фингерт.

– По мере проникновения ИТ в область электроэнергетики информатизации подвергаются все более сложные сферы деятельности предприятий отрасли. Насколько востребованы компаниями системы управления рисками, и чем это обусловлено?

– Переход к рыночным отношениям требует от энергокомпаний решения двух ключевых задач. Во-первых, гарантировать возможность поставки нескладируемого товара (электричества) посредством обеспечения должного уровня надежности основных производственных фондов и наличия сырья для его производства. А во-вторых, умения продавать электричество на НОРЭМ и покупать топливо для его производства. Информационные технологии позволяют автоматизировать оба этих процесса. Под автоматизацией в первом случае мы понимаем, прежде всего, повышение эффективности существующих или модернизацию бизнес-процессов за счет своевременного получения и архивирования с помощью ИТ более полного набора объективных и надежных данных о состоянии оборудования, оптимизации объемов и сроков прогнозируемых ремонтных работ и сопутствующих закупок. Автоматизация работы на бирже позволяет брокерам обеспечить обоснованность и документированность своих решений, прозрачность и оперативность движения финансовых потоков и отчетность по ним, а также повысить стабильность работы компании на рынке, способствуя ее инвестиционной привлекательности. Управление рисками с помощью ИТ дает возможность на основе использования мировых «best practices» обрабатывать архивную и поступающую информацию для определения разумной стоимости уровня надежности основных производственных фондов и биржевой стратегии.

– Если обратиться к традиционной классификации рисков на стратегические, финансовые и операционные, то как можно охарактеризовать роль и возможности ИТ применительно к каждой из этих групп? Какие риски являются главными на данном этапе развития отрасли?
– Энергетической отрасли присущи все вышеописанные виды рисков. Управление финансовыми рисками невозможно без учета состояния оборудования. Так, например, для построения прогноза цен на электричество нужно знать график ремонтов не только своих генерирующих мощностей, но и других энергокомпаний, владеть информацией о состоянии сетей и т. д. При заключении сделки трейдер должен четко понимать возможность ее исполнения при наличии исправного оборудования, закупаемых ресурсов. Столь тесная связь различных по сути рисков требует от ИТ интегрированного подхода к оценке любых рисков при совершении сделок на бирже. Скажем, чтобы выяснить, насколько выгодной окажется предстоящая продажа электричества в течение декады, необходимо на основании прогноза цен на заданный период в рамках единой системы прогноза сделать не только прикидку затрат на сырье, но и оценить, сможет ли оборудование переработать его.
Для новой модели российского рынка электроэнергетики характерны те же риски, что и для западного. Это, прежде всего, риски новизны, когда необходимо привыкнуть, научиться говорить на этом языке, выработать кодекс понимания между создателями правил рынка и теми, кто им следует. Новое всегда приживается с трудом. Риск новизны не что иное, как неадекватное восприятие рыночным сообществом правил, устанавливаемых инфраструктурными организациями. Остальные риски, скажем, кредитные, операционные и технологические, более традиционны, а, например, ценовые только сегодня стали актуальными.
По мнению г-на Артема Салтанова, аналитика компании ЗАО «РОСЭКО», нарастающая востребованность в улучшении качества риск менеджмента в отношении операционных и технологических рисков в электроэнергетике обусловлена объективными внешними факторами: значительным износом основного энергетического оборудования; беспрецедентной в новейшей истории России по масштабам программа ввода новых электростанций (ГОЭЛРО-2), которая, в связи с нехваткой квалифицированных кадров и производственных мощностей в отрасли, может повлечь за собой возрастание уровня рисков, связанных с вводом в строй «сырого» оборудования, диспропорции в развитии энергосистемы и т. д.; возрастающим уровенем конкурентности и постепенным исчерпанием потенциала повышения капитализации энергокомпаний, что является стимулом к повышению качества управления рисками как к источнику увеличения стоимости акций.

– На Западе проблематикой оценки рисков занимается специальный орган, а какова ситуация на отечественных предприятиях? Руководители каких подразделений наиболее заинтересованы во внедрении подобных решений?
– Оценить риски и квалифицированно управлять ими позволяет риск-менеджмент. Как вы заметили, на западе это специальный орган, который подчиняется непосредственно финансовому директору (CFO), а точнее, специализированный комитет по управлению рисками (Risk Management Committee). Что касается отечественных предприятий, то ОАО «РАО ЕЭС» провело четыре ежегодных конференции, в рамках которых было предложено, в частности, построить единые информационные системы учета, обработки различных показателей, включающих модули операционной деятельности, аналитические и оптимизационные. Такие системы позволят объединить усилия соответствующих подразделений и предоставят современные инструменты для работы. Если говорить о менеджерах, заинтересованных во внедрении подобных решений, то, на наш взгляд, к ним относятся руководители финансового, операционного, экономического и трейдерского направлений, решения которых напрямую зависят от информации, полученной в процессе анализа рисков.
В ходе разработок по направлению «бюджета надежности» и риск-менеджмента для энергетики, в которых участвовали компании РОСЭКО, ВИПКэнерго, Verysell, была показана и проанализирована взаимосвязь внедрения комплексной системы управления рисками и повышения капитализации энергопредприятия. Использование такой системы даст менеджменту возможность не только снизить прямые и косвенные ущербы, связанные с рисками, но и объединить комплексы мероприятий по управлению рисками в разных организационных областях, обеспечив единство управления и координацию действий, а также принимать решения по обновлению и ремонту ОПФ, достигших критической степени износа. Более того, будет проще привлечь внешнее финансирование в результате повышения прозрачности и обоснованности решений, получить индикаторы состояния и надежности активов энергокомпании, служащие критериями оценки качества работы управленческого звена. И как следствие, менеджмент предприятия сможет рассчитывать на дополнительный резерв повышения капитализации энергокомпании.

– Если говорить о системах управления операционными рисками, то какой функционал сегодня наиболее востребован отечественными энергетиками?
– Операционные риски, как правило, связаны с производством и потреблением электроэнергии (мощности) и не хеджируются, так как отсутствуют соответствующие рыночные инструменты. Управление данными типами рисков можно осуществить несколькими путями. Например, создать внутренние системы контроля производства для генерирующих и потребления для сбытовых компаний, планировать работы по модернизации и обслуживанию оборудования, построить комплексные информационные системы сбора, обработки и представления информации для принятия управленческих решений в секторах наибольшего внимания. Можно также внедрить практику использования оптимизационных инструментов, позволяющих учесть в предстоящие периоды влияние операционных рисков на бизнес-процессы.
Операционные риски, в отличие от финансовых, сформировавшихся после перехода на рыночную модель, имеют длительную историю, для них характерны огромные объемы статистической информации. Из этого можно сделать вывод, что помимо постоянного контроля, актуальным является построение механизмов аналитической обработки этих данных. В то же время, как мы понимаем, такие механизмы должны взаимодействовать с остальной информационной инфраструктурой предприятий, позволяя оценивать степень влияния операционных рисков как на производственные, так и на финансовые показатели.

– Как вписываются системы данного класса в существующий «ИТ-ландшафт» предприятий электроэнергетики? Как обеспечивается взаимодействие с прочими информационными системами?
– Так называемый «ИТ-ландшафт» в электроэнергетике с каждым годом становится все более современным. Внедряемые в энергокомпаниях SCADA-  и EAM-системы, собирающие и аккумулирующие информацию о состоянии активов (в том числе в реальном времени), обладающие мощными средствами обработки данных, могут быть использованы и применяются при решении задач управления рисками. Наиболее оптимальным при внедрении систем риск-менеджмента в энергокомпании можно считать использование промышленных ЕАМ- и RCM-решений (класса IBM Maximo, Ivara) с соответствующими надстройками, выполняющими анализ рисков и надежности, а также функции RCM-системы. В такой связке ЕАМ-система обеспечивает сбор, аккумулирование и хранение информации, а RCM- надстройка выполняет анализ, моделирование и прогнозирование надежности.
Взаимодействие разнородных ИТ-систем – одна из наиболее сложных и трудоемких задач в рамках создания системы управления рисками. Поэтому построение EAM- или RCM-системы «с нуля», собственными силами или объединение уже существующих, как правило, устаревших информационных систем, может оказаться не только неэффективным, но и сверхзатратным. Крупнейшие ИТ-производители – Oracle, IBM, SAP и другие – поставляют EAM-решения со стандартизированными интерфейсами и возможностью адаптации к требованиям конкретной энергокомпании. Среди компаний-разработчиков RCM- решений можно выделить компанию Ivara, имеющую успешный опыт внедрения RCM/EAM-систем в электроэнергетике. Все перечисленные системы оснащены отлаженными интерфейсами друг с другом.

– На первое полугодие 2008 запланирован старт конкурентного рынка мощности. Очевидно, что риски энергетиков при выборе оптимальной стратегии в новых условиях только повышаются. Как, на Ваш взгляд, предприятия отрасли подготовились к этому этапу развития НОРЭМ?
– Старт конкурентного рынка мощности планировался в прошлом году, однако был перенесен. Не исключена ситуация, что и в первом полугодии 2008 этот рынок не будет запущен. Однако важно понимать, что с появлением новых условий резко возрастет потребность в управлении рисками. С другой стороны, стратегии участников на НОРЭМ будут более разнообразными, так как кроме конкурентного отбора участников рынка «на сутки вперед» (РСВ) и балансирующем рынке (БР), появится новый конкурентный отбор в секторе мощности. В целом, количество оптимизационных задач по повышению финансовых результатов участников рынка существенно возрастет. Так что необходимо комплексное программное обеспечение, которое даст возможность автоматизировать большую часть работы, что позволит более эффективно работать на рынке.
По результатам проведенных с крупными участниками рынка переговоров сложилось впечатление о достаточно низкой степени автоматизации бизнес-процессов принятия решений и выбора стратегий на долгосрочный период (низком уровне информатизации). Однако стоит отметить, что каждый из них понимает необходимость комплексной автоматизации имеющихся инструментов работы, но на сегодняшний день (до появления решения OpenLink) на рынке, по сути дела, не было адекватных серьезных предложений. Именно поэтому компания Verysell стала партнером лидера зарубежного рынка программного обеспечения – компании OpenLink и может предложить продукт, включающий необходимые инструменты работы, как на рынке электроэнергии, так и на топливных рынках.

– Компании, занимающиеся энерготрейдингом, используют специализированное ПО, например, решение производства OpenLink, вобравшее в себя европейский и американский опыт торгов электрической энергией. Каковы преимущества программных решений OpenLink?
– В компании Verysell Проекты создан сектор финансовых и биллинговых решений под руководством Игоря Викторовича Седова, который недавно вернулся из Австрии, где прослушал спецкурс, посвященный работе с ПО OpenLink и принципам организации биржевой торговли на рынках электроэнергии. Механизмы торгов на российских площадках во многом схожи с ведущими зарубежными аналогами. Так, проведение конкурентного отбора «на сутки вперед» качественно не отличается от аукционов EEX (Лейпцигская энергетическая биржа) и NordPool. Заключение свободных двухсторонних договоров проходит по той же схеме, что и во внебиржевом сегменте ОТС. Российская конфигурация балансирующего рынка, в том числе в части заключения договоров на покупку отклонений, совпадает с устройством аналогичного европейского рынка. Очевидно, что по мере развития российский конкурентный рынок электроэнергии «обречен» на качественное сближение с ведущими зарубежными площадками.
Программное обеспечение от компании OpenLink позволяет решать весь спектр задач, связанных с бизнес-процессами в области электроэнергетики, в частности прогнозирование цен и загрузки, проведение краткосрочной и среднесрочной оптимизации, выполнение анализа чувствительности, структурирование оценки и управления рисками, проведение торгов и предоставление информации о результатах. Решение iRM, входящее в комплекс OpenLink, использует ряд методик оценки временных рядов, а также метод «ссылочного дня» и детер-минированное прогнозирование. С помощью применяемых техник можно достаточно точно прогнозировать ценовые колебания, разработать схему подачи ценовых заявок, оптимизировать рисковые составляющие. Понятный графический интерфейс, а также ряд вложенных функций позволяют максимально минимизировать время обучения персонала и свести «риск новизны» практически к игровому процессу.
Еще одно решение компании – ENDUR для товарных и энергетических рынков – включает в себя функции, необходимые многопрофильному предприятию в энергетическом секторе, и позволяет разрабатывать и оптимизировать схемы хеджирования рисков с максимальной эффективностью. ENDUR предлагает также потенциал для работы на смежных рынках (газовом, финансовом и т. д.). Таким образом, энергокомпания получает возможность производить закупки топлива в рамках того же программного аппарата, что обеспечивает оптимизацию всей цепочки от закупки топлива (электричества) до продажи электричества. При необходимости с целью получения полномасштабной системы для работы как на энергетических, так и на финансовых рынках модуль ENDUR можно дополнить системой FINDUR. Эта полностью интегрированная система фронт-, мидл- и бэк-офис для трейдинга, риск-менеджмента и операционной обработки для финансовых рынков в числе прочего поддерживает деривативы по процентным ставкам, ценные бумаги, валютные, денежные и сырьевые рынки.
Что касается основных преимуществ решений OpenLink, то интегрированная (комплексная) система прошла проверку временем, имеет открытую гибкую архитектуру, потенциал для работы на смежных рынках. Кроме того, в ее функционал заложены возможности отображения региональных моделей, физических объектов (например, электростанций) и структур логистики. Стоит также сказать, что по результатам исследования рынка ИТ-предложений в сфере энергетики, проведенного журналом Energy Risk, специалисты OpenLink заняли первое место в номинации «лучшее качество внедрения и поддержка программного продукта». Если говорить о совместимости существующих систем и продукции компании OpenLink, то больше половины опрашиваемых заявили, что не испытывали трудностей с интеграцией. Кроме того, по совокупности предлагаемых решений продукты, представленные компанией, входят в тройку лидеров.

– Расскажите об опыте успешной реализации проектов интеграции представляемого Вами программного обеспечения на Западе. Есть ли аналогичные примеры в нашей стране?
– Состояние этой области экономики стратегически важно как для государства, так и для производителей и потребителей энергии, поэтому решения для управления активами и фондами предприятия, управления рисками востребованы. В настоящее время в компании Verysell Проекты сформированы команды специалистов EAM, готовых предложить решения по описанию состояния оборудования с помощью системы IBM Maximo и подготовке ин-формации для внедрения системы управления оперативными рисками, а также решение OpenLink для оптимизации, прогнозирования и ведения торгов на НОРЭМ.
Программное обеспечение производства Verysell Проекты уже давно используется многими зарубежными предприятиями, в частности Vatten-fall, EnBW, E.ON, Scottish Power, Edison International. В числе недавних внедрений можно отметить проекты с компаниями Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, CKW (Central-schweizerische Kraftwerke AG), EGT Energie GmbH. Так, в 2007 году компания Braun-schweiger Versorgungs-AG & Co. KG интегрировала систему iOPTs Trade and Optimization для оптимизации задач на рынке газовых контрактов, что позволило повысить эффективность работы предприятия в условиях демонополизации газового рынка. Свыше 110 лет занимается операциями на рынке энергоносителей в Швейцарии компания CKW. Внедрив систему iOPTs Trade в прошлом году, она рассчитывает повысить свою активность на рынке. Система, совмещающая в себе рыночную, прогнозную составляющую, а также блок риск-менеджмента, предоставляет возможность достаточно точно прогнозировать перспективное развитие компании и, как следствие, активно завоевывать новые сегменты рынка. Крупнейшая и одна из самых опытных энергокомпаний на рынке Германии EGT Energie GmbH использует систему прогнозирования на основе программного комплекса, поставляемого компанией OpenLink.
Отвечая на вторую часть вашего вопроса, отмечу, что в настоящее время на российском рынке идет подготовка к реализации пилотных проектов на крупных предприятиях энергокомплекса. Предлагаемые решения предусматривают внедрение как систем IBM Maximo, так и продуктов OpenLink.